Der Volatilität Rand In Optionen Handel

Jeffs Analyse ist einzigartig, zumindest unter akademischen Derivaten Lehrbücher. Ich würde definitiv verwenden dieses Material in meinem Derivate-Klasse, wie ich glaube, Studenten würden von der Analyse der vielen Dimensionen der Jeffs Trading-Strategien profitieren. Besonders fand ich das Material über den Handel mit dem Ertragszyklus und die Diskussion darüber, wie man gegen Preissprünge bei bekannten Ereignissen sehr lohnend versichern kann. DR . R OBERT J ENNINGS, Professor für Finanzen, Indiana University Kelley School of Business Dies ist nicht nur ein weiteres Buch über Optionen Handel. Der Autor teilt eine Fülle von Wissen auf der Grundlage von 20 Jahren Handelserfahrung und Studium der Finanzmärkte. Jeff erklärt die Vielzahl von Komplexitäten über Optionen in einer Weise, die aufschlussreich und leicht zu verstehen ist. Angesichts des Wachstums in den Optionen und Derivatmärkten in den vergangenen fünf Jahren ist dieses Buch für jeden ernsthaften Investor oder jedermann in der Finanzdienstleistungsbranche erforderlich. M ICHAEL P. OH ARE, Leiter der Mergers amp Acquisitions, Oppenheimer amp Co. Inc. Diejenigen, die dieses Buch kennen, werden dieses Buch als eine ausgezeichnete Ressource und praktische Anleitung mit spannenden neuen Einsichten in die Investition und Absicherung von Optionen finden. J IM M EYER, Geschäftsführer, Sasqua Field Capital Partners LLC Jeff hat alles, was ich wusste, über Optionen Preisgestaltung und mehr durch eine hyper-aufschlussreiche Linse konzentriert Dieses Buch bietet eine einzigartige und praktische Perspektive über Optionen Handel, die Pflichtlektüre für professionelle und individuelle erforderlich sein sollte Anleger. A RTHUR T ISI, Gründer und CEO, EXA Infosystems Privatanleger und Optionshändler In der Volatility Edge im Options Trading führt der führende Optionshändler Jeff Augen Durchbruchstrategien ein, um subtile Preisverzerrungen zu identifizieren, die sich aus Veränderungen der Marktvolatilität ergeben. Mit Blick auf mehr als ein Jahrzehnt nie zuvor veröffentlichter Forschung bietet Augen neue analytische Techniken, die jeder erfahrene Optionshändler nutzen kann, um historische Preisänderungen zu messen, das Risiko zu begrenzen, die Marktbelastung zu begrenzen und mathematisch fundierte High-Return-Optionen zu strukturieren. Augen überbrückt die Kluft zwischen Pricing Theory Mathematics und Markt Realitäten, Themen, die in kein anderes Options-Handelsbuch behandelt. Er führt neue Wege ein, die steigende Volatilität zu nutzen, die den Erträgen vorausgeht, die den monatlichen Optionen-Auslaufzyklus ausgelöst haben: Call-Preis-Paritätsunterbrechungen verstehen Wochenende und Monatseffekte auf Bid-Ask-Spreads und Nutzungsmöglichkeiten auf dem CBOE Volatility Index (VIX) Ein Portfolio-Hedge. Im Gegensatz zu herkömmlichen Guides setzt The Volatility Edge in Options Trading nicht auf überdimensionierte Positionsanalysen: Es spiegelt die anhaltenden Änderungen der Kurse der zugrunde liegenden Wertpapiere, der Marktvolatilität und der Zeitverfall wider. Was auch immer, Augen zeigt, wie Sie Ihre eigene maßgeschneiderte analytische Toolset mit Low-Cost-Desktop-Software und Datenquellen erstellen: Werkzeuge, die seine state-of-the-art-Strategien in praktische buysell Anleitung umwandeln können. Eine Optionsanlagestrategie, die die Märkte widerspiegelt grundlegende mathematische Eigenschaften präsentiert Strategien für die Erzielung überlegener Renditen in breit gefächerten Marktbedingungen Adaptive Trading: Wie dynamisch verwalten Option Positionen und warum Sie müssen Inklusive präzise, ​​bewährte Metriken und Regeln für die Anpassung komplexer Positionen Wirksam handeln Erträge und Auslaufzyklen Leverage-Preisverzerrungen in Bezug auf Erträge und drohende Optionsverfallungen Aufbau einer hochmodernen analytischen Infrastruktur Verwenden Sie Standard-Desktop-Software und - Datenquellen, um erstklassige Entscheidungsinstrumente aufzubauen Die Volatilität Edge In Options Trading, Jeff Augen Volatility Edge In Optionen Trading Review Voller Titel dieses Buches ist die Volatilität Edge in Options Trading: Neue technische Strategien für Investitionen in instabilen Märkten. Das Buch geht logisch von der grundlegenden (aber eher quantitativ erläuterten) Optionspreistheorie über praktische Handelsaussagen zu einer einheitlicheren Diskussion über mögliche Randquellen. Am Anfang steht das Black-Scholes-Modell. Option Griechen. Und binomische Modelle. Dann diskutiert er praktische Fragen wie Liquidität und Geld-Brief-Spreads. Die nächsten Kapitel behandeln die Verwaltung einfacher und komplexer Optionspositionen, wobei auch kurzzeitig der VIX-Index berührt wird (obwohl das Buch erstmals im Jahr 2008 veröffentlicht wurde, als der Markt für VIX-Derivate und börsengehandelte Produkte sich von heute abhebt). Zu den interessantesten Teilen des Buches gehören die Kapitel über den Handel der Erträge und Exspirationszyklen. Das letzte Kapitel enthält einige Ideen in Bezug auf Technologie, diskutiert Themen wie Data Mining oder Handel Modellierung (diese Themen werden ausführlicher in Jeff Augen8217s anderes Buch, Microsoft Excel für Stock und Option Traders abgedeckt). Jeff Augen, zuvor ein IBM Executive, ist offensichtlich ein ziemlich quantitativen Optionen Trader und Autor. Sein Hintergrund umfasst in seinen eigenen Worten 8220 das Schreiben von Hunderttausenden von Computercode-Code, die Erstellung zahlreicher Datenbanken, die Erstellung neuer Datenvisualisierungswerkzeuge und vor allem die Ausführung von mehr als 3.000 Trades.8221 Sein Buch richtet sich an Intermediate Oder erweiterte Option Trader. Wenn Sie ein Anfänger sind, der bereit ist, die grundlegenden Begriffe zu lernen, ist dieses Buch nicht das beste, mit zu beginnen. Aber wenn Sie bereits wissen, was über Optionen (und auch wenn Sie denken, Sie wissen viel), werden Sie wahrscheinlich finden dieses Buch interessant zumindest. 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